Partie A : Inégalité de Jensen
Soit
n un entier naturel non nul.
On souhaite montrer dans cette partie que si
f est une fonction convexe sur un intervalle
\mathrm{I}, alors pour tous réels
x_1 ; … ;
x_n de
\mathrm{I} et pour tous réels positifs
\lambda_1 ; … ;
\lambda_n vérifiant
\mathop{\sum}\limits_{k=1}\limits^{n} \lambda_{k}=1, on a :
f\left(\mathop{\sum}\limits_{k=1}\limits^{n} \lambda_{k} x_{k}\right) \leqslant \mathop{\sum}\limits_{k=1}\limits^{n} \lambda_{k} f(x_{k}) (inégalité de Jensen).
On va montrer cette propriété par récurrence sur
n.
Soit
f une fonction convexe sur un intervalle
\mathrm{I}.
On note
\mathrm{P}_n la proposition :
« Pour tous réels positifs \lambda_1 ; … ; \lambda_n vérifiant \mathop{\sum}\limits_{k=1}\limits^{n} \lambda_{k}=1, on a f\left(\mathop{\sum}\limits_{k=1}\limits^{n} \lambda_{k} x_{k}\right) \leqslant \mathop{\sum}\limits_{k=1}\limits^{n} \lambda_{k} f(x_{k}). »
1. Montrer que s'il existe k \in\{1\,; ... \,; n\} tel que \lambda_k=1, alors la proposition est vraie. On suppose donc dans la suite que, pour tout k \in\{1\,; ...\,; n\}, \lambda_{k} \neq 1.
2. En utilisant la définition des fonctions convexes donnée en préambule, montrer que la proposition est vraie au rang n = 2.
3. Supposons qu'il existe un entier
n tel que
\mathrm{P}_n soit vraie et montrons que
\mathrm{P}_{n+1} est alors également vraie.
On considère donc
n + 1 nombres de
\mathrm{I} notés
x_1 ; … ;
x_{n+1} et
\lambda_1 ; … ;
\lambda_{n+1},
n + 1 nombres réels positifs et différents de
1.
On pose
\lambda=1-\lambda_{n+1} et
x=\frac{\lambda_{1} x_{1}+\ldots+\lambda_{n} x_{n}}{\lambda}.
a. Justifier que f\left(\mathop{\sum}\limits_{k=1}\limits^{n+1} \lambda_{k} x_{k}\right)=f\left(\lambda x+\lambda_{n+1} x_{n+1}\right).