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Chapitres • 6. Fonction exponentielle • 12. Variables aléatoires réelles
En 1837, Denis Poisson publie son livre
Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile dans lequel il aborde une nouvelle loi de probabilité.
Soit
\lambda\gt0. Une variable aléatoire
\text{X} suit une loi de
Poisson de paramètre
\lambda lorsque, pour tout entier
k ,
\mathrm{P}(\mathrm{X}=k)=\mathrm{e}^{-\lambda} \times \dfrac{\lambda^{k}}{k !} où
k! désigne le produit de tous les
entiers naturels de
1 à
k .
Par convention, on a
0! = 1 (
).
On admettra qu'on définit bien une loi de probabilité sur
l'ensemble des entiers naturels.
On considère deux variables aléatoires réelles indépendantes
\text{X} et
\text{Y} suivant chacune une loi de Poisson, de paramètres respectifs
\lambda et
\mu.
On s'intéresse à la loi que peut suivre la somme de ces deux variables.