Le problème de Monty Hall est un problème probabiliste inspiré du jeu télévisé américain « Let's Make a Deal » et prend son nom du présentateur de l'émission. Voici les règles du jeu.
Devant le candidat se trouvent trois portes. Parmi elles, deux portes ouvrent sur une chèvre et la dernière porte ouvre sur une voiture. Le jeu se déroule en plusieurs étapes :

1. le candidat choisit l'une de ces trois portes ;
2. le présentateur ouvre ensuite l'une des deux portes restantes en ouvrant systématiquement une porte cachant une chèvre ;
3. le présentateur offre le choix au candidat de conserver la porte choisie initialement ou de modifier son choix ;
4. une fois le choix du candidat effectué, la porte qu'il a finalement choisie s'ouvre et le candidat remporte ce qui s'y cache.